La importancia de las restricciones de exclusión en variables instrumentales

En muchos campos de estudio, incluidas las estadísticas y la economía, los investigadores confían en restricciones de exclusión válidas cuando estiman los resultados utilizando variables instrumentales (IV) o variables exógenas. Tales cálculos a menudo se utilizan para analizar el efecto causal de un tratamiento binario..

Variables y restricciones de exclusión

En términos generales, una restricción de exclusión se considera válida siempre que las variables independientes no afecten directamente a las variables dependientes en una ecuación. Por ejemplo, los investigadores confían en la aleatorización de la población de la muestra para garantizar la comparabilidad entre los grupos de tratamiento y control. A veces, sin embargo, la aleatorización no es posible..

Esto puede deberse a varias razones, como la falta de acceso a poblaciones adecuadas o restricciones presupuestarias. En tales casos, la mejor práctica o estrategia es confiar en una variable instrumental. En pocas palabras, el método de usar variables instrumentales se utiliza para estimar las relaciones causales cuando un experimento o estudio controlado simplemente no es factible. Ahí es donde entran en juego las restricciones de exclusión válidas. 

Cuando los investigadores emplean variables instrumentales, se basan en dos supuestos principales. El primero es que los instrumentos excluidos se distribuyen independientemente del proceso de error. El otro es que los instrumentos excluidos están suficientemente correlacionados con los regresores endógenos incluidos. Como tal, la especificación de un modelo IV establece que los instrumentos excluidos afectan la variable independiente solo indirectamente. 

Como resultado, las restricciones de exclusión se consideran variables observadas que afectan la asignación del tratamiento, pero no el resultado del interés condicional en la asignación del tratamiento. Si, por otro lado, se demuestra que un instrumento excluido ejerce influencias tanto directas como indirectas en la variable dependiente, la restricción de exclusión debe rechazarse.

La importancia de las restricciones de exclusión

En sistemas de ecuaciones simultáneas o un sistema de ecuaciones, las restricciones de exclusión son críticas. El sistema de ecuaciones simultáneas es un conjunto finito de ecuaciones en el que se hacen ciertos supuestos. A pesar de su importancia para la solución del sistema de ecuaciones, la validez de una restricción de exclusión no puede probarse ya que la condición involucra un residuo no observable.

Las restricciones de exclusión a menudo son impuestas intuitivamente por el investigador que luego debe convencer de la plausibilidad de esos supuestos, lo que significa que la audiencia debe creer en los argumentos teóricos del investigador que respaldan la restricción de exclusión.

El concepto de restricciones de exclusión denota que algunas de las variables exógenas no se encuentran en algunas de las ecuaciones. A menudo, esta idea se expresa diciendo que el coeficiente junto a esa variable exógena es cero. Esta explicación puede hacer que esta restricción (hipótesis) sea comprobable y puede hacer que se identifique un sistema de ecuaciones simultáneas.

Fuentes

• Schmidheiny, Kurt. "Guías breves de microeconometría: variables instrumentales". Schmidheiny.name. Otoño 2016.
• Personal de la Facultad de Ciencias de la Salud Rady de la Universidad de Manitoba. "Introducción a las variables instrumentales". UManitoba.ca.